Vous êtes passionné(e) par les mathématiques financières, le développement orienté objet et les environnements Front-Office exigeants ?

Rejoignez un grand acteur de la finance de marché basé à Paris en tant qu’Ingénieur IT Quant, pour contribuer au développement et à l’optimisation des librairies de pricing sur les produits de taux.

Votre rôle :

Au sein d’une équipe spécialisée dans le pricing des produits Fixed Income, en lien étroit avec les équipes R&D, vous serez chargé(e) de :

• Développer de nouveaux modèles de pricing dans la librairie de valorisation
• Améliorer les fonctionnalités existantes, notamment les analyses de risque et les logiques de pricing
• Participer à la conception technique et à l’implémentation des solutions
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office, Risques et Quan

Environnement Technique et Fonctionnel :

• Langages : C#, .NET 4.5
• Thématiques fonctionnelles : Produits Taux, Change, Crédit, Analyse de risque, Modèles de valorisation
• Collaboration forte avec les équipes de recherche quantitative et les utilisateurs métiers