Pacchetti software
Rivolgiamo questa offerta ai reparti IT dei nostri clienti (Project Manager, Direttori dei sistemi IT).
Lavoriamo su base contrattuale, a prezzo fisso o come centro servizi. I nostri team sono certificati nelle varie metodologie Agile (TDD, BDD, SCRUM, ecc.).
SOFTWARE
- Summit
- Murex
- Sophis (Risk e Value)
- Calypso
- Loan IQ
- Kondor+
- SIMCORP
BUSINESS LINE
Trading
- Pricing
- PNL
- Posizione
- Hedging
Ciclo di vita
- Workflows
- Cash Management
- Conferme
- Liquidazione/Consegna
- Gestione dei conti
- Contabilità
RISCHIO
- Rischio di mercato
- Rischio di credito
- VAR
- Limit Management
- Collateral
LA NOSTRA OFFERTA
- Scelta della soluzione
- Murex
- Redazione di specifiche
- Implementazione di software (gestione di progetti e IT)
- Migrazione
- Disattivazione
- Aggiornamento della versione
- Supporto
Alcuni dei nostri risultati...
Ecco alcuni casi di studio di progetti che Algofi ha realizzato per soddisfare esigenze specifiche dei clienti
Scelta di una soluzione informatica dedicata alle attività di mercato e alla gestione delle riserve valutarie
Nell’ambito della revisione dei propri sistemi informativi, ALGOFI ha assistito un’importante Banca Centrale nell’acquisto di una soluzione informatica dedicata alle attività di mercato e alla gestione degli asset.
Preparazione delle specifiche per l’acquisizione di una soluzione informatica adeguata per la gestione delle operazioni di mercato e delle riserve valutarie della BC (Banca Centrale).
Il mandato è stato redatto alla luce dei risultati di un’analisi delle procedure attuali e dei compiti svolti dalle varie parti coinvolte nelle attività di mercato e nella gestione delle riserve, e tenendo conto della natura in evoluzione di questa attività.
La soluzione da acquisire doveva essere una soluzione Straight Through Processing (STP) altamente configurabile che coprisse le varie funzioni associate alle attività di mercato e alla gestione delle riserve valutarie (Front Office e Treasury, Middle Office, Back Office, contabilità, messaggistica Swift, integrazione con il sistema informativo della BCT, ecc.) consentendo di gestire tutte le tipologie di strumenti negoziati sui vari mercati finanziari, in particolare:
- Obbligazioni
- Strumenti monetari
- Operazioni in valuta estera
- Prodotti sui metalli preziosi
- Prodotti derivati
- Azioni
- Prodotti cartolarizzati
- Prodotti strutturati
La soluzione consentirà inoltre di creare interfacce con piattaforme elettroniche di trading e fornitori di dati esterni, come Bloomberg, Reuters e agenzie di rating, nonché con altri sistemi BC, in particolare il sistema informativo contabile.
La soluzione consentirà inoltre di creare interfacce con piattaforme elettroniche di trading e fornitori di dati esterni, come Bloomberg, Reuters e agenzie di rating, nonché con altri sistemi BC, in particolare il sistema informativo contabile.
Algofi è stata incaricata di assistere e consigliare la commissione di gara nella valutazione e nella selezione della soluzione oggetto del suddetto capitolato e di presentare un rapporto di valutazione delle varie offerte ricevute.
Algofi ha assistito la BC nell’esame e nella validazione della documentazione contrattuale da sottoscrivere con il fornitore della soluzione informatica scelta.
Migrazione dell'attività FX SWAP da MUREX a SUMMIT
Nell’ambito della riorganizzazione del Front Office di un’importante banca d’investimento, in particolare dell’attività FOREX, ALGOFI ha guidato l’intera migrazione dell’attività Foreign Exchange Swap (World Wide – G12/US/Asia/Emerging) da Murex a Summit, in particolare le attività di Project Management, Project Contracting e Development.
- Gestione della posizione
- Gestione della liquidità e tesoreria
- Acquisizione di operazioni in corso dal 01/01/XX (Book Transfert)
- Gestione della transizione di fine anno (concetto di posizioni gestite e non gestite).
- Recupero e fornitura di dati di mercato (in tempo reale)
- Analisi delle differenze di metodo (punto swap vs. curva base swap)
- Analisi dell’impatto di P&L / coperture alla data di acquisizione
- Collegamento delle piattaforme elettroniche a Summit (Reuters Dealing, Barx, RET, ecc.).
- Adattamento del pricer sulla piattaforma RET per le valute Emerging
- Implementazione di un back-to-back: creazione del Trade in Murex tra il book di vendita Murex e la controparte interna Summit OTC su una coppia di valute ammissibili e creazione dell’operazione in Summit tramite il “Gateway” – mappatura dei book.
- Gestione dell’alimentazione dei sistemi BO
- Impatto del processo BO (pagamento/contabilità)
- Fornitura e inserimento di file P&L/Hedges per l’Unità di risultato
- Impatto sul rischio (Sensi, copertura per asse di rischio, controvalutazione in tempo reale, gestione dei margini, ecc.)
Evoluzione dell'architettura SUMMIT FONT MIDDLE
L’architettura del Summit di una grande banca d’investimento è suddivisa tra diversi database Front, Middle e Back, con conseguente proliferazione di parametri (dati di mercato, dati statici), impossibilità di avere una visione globale dei portafogli in alcuni casi e molteplici gateway inter-database (operazioni e dati statici).
Senza miglioramenti tecnici, sarà sempre più difficile gestire le nuove richieste. In questo contesto, ad ALGOFI è stato chiesto di ottimizzare l’architettura di Summit creando un unico database di Front-Middle Office (OTC/MM/FX/Bonds) integrato con il database di Back Office OTC.
- Identificazione delle esigenze dell’utente Front e Risk
- Presentazione di scenari al Comitato esecutivo
- Analisi degli impatti organizzativi
- Analisi degli impatti e delle riduzioni delle risorse umane (riunendo i team project owner e di project manager)
- Analisi e fusione di parametri/dati di mercato provenienti da diversi database
- Standardizzazione degli alberi Summit (Ones-off Progicielle, surcharges Adding, Mirroring)
- Standardizzazione degli alberi Summit (Ones-off Progicielle, Aggiunta e Mirroring di sovraccarichi)
- Introduzione dell’archiviazione annuale per ridurre i volumi
- Implementazione di un database duplicato per migliorare l’elaborazione in batch (elaborazione Y)
- Trasferimento delle transazioni in un unico database
- Test di non regressione globale
- Analisi delle differenze di P&L, Hedge, ecc.
- Organizzazione di mercato a due parti
Implementazione di CALYPSO V14 FRONT TO BACK
Un ente pubblico ha avviato un progetto per la creazione di una piattaforma comune per l’elaborazione delle transazioni di mercato nelle attività di Front Office, Risk, Back Office e contabilità e su più strumenti finanziari (cambi, tassi di interesse, oro, derivati standard, ecc.). Il pacchetto software Calypso della Calypso Technology Inc. è stato scelto come soluzione di piattaforma.
Gli aspetti commerciali di questo progetto vengono portati avanti da un team di ALGOFI con competenze nelle operazioni di mercato, nei metodi per il progetto di implementazione e nei relativi deliverable, e nei sistemi per l’utilizzo e la configurazione della versione V14 del software Calypso.
- Finalizzazione dell’aggiornamento delle specifiche utente, dei processi aziendali mancanti e delle storie di business per le operazioni di mercato sulle attività e gli strumenti di Front Office.
- Redazione di specifiche funzionali dettagliate in linea con le procedure di elaborazione del Front-Office, con i requisiti degli utenti e con le best practice di mercato
- Configurazione e parametrizzazione direttamente nel pacchetto software CALYPSO V 14 delle “Business Stories” definite per il progetto in base ai risultati attesi dai casi di test e alle best practice di mercato
- Definizione e test delle interfacce front-end con i sistemi a monte e a valle
- Organizzazione, definizione e partecipazione ai vari test funzionali (unitari ed end-to-end) per validare le impostazioni e la configurazione di Calypso V14
- Organizzazione di workshop con i diversi attori coinvolti (utenti, project management, editore, direzione del progetto, ecc.)
- Coordinamento dei vari attori del progetto sui flussi di lavoro o sulle iterazioni definite per il progetto (ottimizzazione della condivisione dei compiti tra gli attori, monitoraggio e rispetto delle scadenze, gestione delle deviazioni, reporting appropriato).
- Formalizzazione dei supporti necessari: per il successo del lancio in produzione della nuova piattaforma nel suo complesso e per il successo dell’implementazione delle modifiche legate a eventuali cambiamenti nelle attività aziendali (processo aziendale, analisi dell’impatto, supporto alla formazione degli utenti, procedura operativa, ecc.)
- Partecipazione alle riunioni del progetto e del team funzionale e a vari workshop
- Studi e analisi di impatto, opportunità e fattibilità
Prodotti
- Titoli del mercato monetario e obbligazionario in euro e in valuta estera
- Operazioni di Prestiti/indebitamenti, Repo/Reverse
- Operazioni in valuta estera (a pronti, a termine, swap, opzioni)
- Futures e swap su tassi d’interesse, IRS, ecc.
- Collateral Management, Sec-Lending, Gestione delegata / Asset Management
Front Office
- Immissione di transazioni, arricchimento, simulazione
- Performance, P&L, Position Management
