Finance, Risques et Réglementations Bancaires

Benjamin Scheller

Interview de Benjamin SCHELLER, Senior Business Manager

"Je suis Senior Business Manager au sein du cabinet ALGOFI en charge de notre pôle d’expertise en gestion des risques et réglementation bancaire.
Nous accompagnons nos principaux clients des Directions des risques et financières dans leur projet d’évolution et de transformation, aussi bien pour les SI que les métiers. Notre offre de service couvre l’ensemble des phases du cycle d’un projet. Nous avons gagné plusieurs référencements de prestige, que ce soit avec la Société Générale ou encore le Groupe BPCE/ NATIXIS (2017).
Pour accompagner notre croissance et gagner de nouveaux projets, nous avons renforcé nos équipes commerciales opérationnelles.
A ce jour nous avons réalisé une quarantaine de missions. L’équipe des consultants a également été renforcée, pour atteindre aujourd’hui une trentaine de consultants. De plus nous dispensons à nos collaborateurs des formations et des certifications afin de rester au plus près des attentes de nos clients.
Notre objectif est d’atteindre une taille critique d’ici la fin de l’année 2019 soit une cinquantaine de personne dédiées à notre activité. C’est pourquoi nous intégrons chaque mois de nouveaux collaborateurs consultants. Cette maîtrise de notre environnement client et l’arrivée de nouveaux enjeux business et réglementaires nous poussent à investir et à être ambitieux."


Public adressé :

Nous accompagnons les Directions Financières et Directions des Risques des Groupes bancaires

Modes d’intervention :

Mode régie ou en centre de compétences

Typologies d’interventions

  • Conduite de projets (Chef de Projet, Directeur de Projet, PMO)
  • Maîtrise d’ouvrage
  • Expertise fonctionnelle
  • Assistance Métier
  • Ingénierie quantitative

Périmètres fonctionnels :

Risques bancaires :

  • Risques de marché (VAR, ST, …)
  • Risques de crédit / contrepartie (CVAR…PD, LGD..)
  • Risques financiers (Liquidité,….)
  • Risques opérationnels

Réglementation sur l’encadrement des risques et des activités bancaires :

  • Bâle
  • FRTB/ EEPE
  • BCBS (Qualité de données)
  • Référentiels tiers et titres
  • Mifid

Finance bancaire :

  • Normes comptables (IFRS)
  • Reportings réglementaires (COREP, FINREP, LCR, NSFR, RWA)
  • Réconciliation compta-risques

Contrôle et Conformité :

  • Lutte anti blanchiment
  • Lutte anti-fraude
  • Financement du terrorisme
  • Surveillance des opérations de marché

Exemples de réalisations

Direction de projet

Dans le cadre du projet Internal Model Methode d’homologation des modèles internes pour le calcul du capital réglementaire lié au risque de contrepartie sur opérations de marché (RWA & RWA CVA)

Réalisations :

  • Value Map, i.e. du calcul des sensibilités des expositions aux facteurs de risque (toutes classes d’actifs) dont les principaux objectifs sont de :
  • Cartographier les risques de contrepartie du portefeuille dans un but d’analyse des expositions et de leurs évolutions potentielles
  • Produire des sensibilités de la CVA/DVA aux facteurs de risque
  • Prioriser les axes d’analyses pour le Back-Testing
  • Compléter le dispositif de Stress-Testing
  • Wrong Way Risk
  • Définition et implémentation de la méthodologie de la liquidité des actifs détenus par la banque sur le portefeuille de pensions et prêts/emprunts sur titres

MOA avec Expertise fonctionnelle

Projet : fiabilisation de la chaîne des garanties du client suite aux recommandations post AQR

Réalisations :

  • Assurer une remontée du montant mobilisable de la garantie afin de disposer à tout moment d’un indicateur de couverture du crédit (incluant une piste d’audit du provisionnement individuel) :
  • Recueil du besoin auprès du métier : définition du montant mobilisable de la garantie sur le cycle de vie du crédit, réalisation d’une étude de l’existant avec les communautés 
  • Cartographie de la remontée des garanties depuis les applicatifs locaux (des Banques Populaires et des Caisses d’Epargnes) vers les bases centrales
  • Rédaction d’expressions de besoin (préconisations pour remonter le montant mobilisable de la garantie)
  • Suivi des travaux de fiabilisation de la remontée des garanties engagées par les communautés : mise en place des natures de garanties fines, réaffectations de natures de garanties…

Ingénierie quantitative risques

Projet : Stress EBA 2016 et la contribution stress à l'exercice SREP 2016, sur l'arrêté du 31/12/2015
Le projet consiste à produire, en fonction des scénarios définis (EBA / SREP), les impacts en risque de crédit sur le portefeuille de la banque. Ceci inclut les méthodes utilisées, les paramètres, ainsi que les résultats

Réalisations :

  • Accompagner l'équipe Crédit dans le développement et la mise à jour (recalibrage) de différents modèles quantitatifs utilisés pour faire le lien entre des variables économiques et financières stressées et les paramètres bâlois (migrations, PD, LGD)
  • Produire les programmes SAS correspondants
  • Documenter les modèles et les programmes
  • Aider l'équipe Stress crédit à constituer et vérifier les paramétrages des impacts remis aux équipes de calcul (impacts sur le portefeuille courant)