Risque et réglementation
Nous accompagnons, en mode régie ou en centre de compétences, les Directions Financières et Directions des Risques des Groupes bancaires.Nos typologies d’interventions sont : Conduite de projets (Chef de Projet, Directeur de Projet PMO), Maîtrise d’ouvrage, Expertise fonctionnelle, Assistance Métier, Ingénierie quantitative.
RISQUES BANCAIRES
- Risques de marché (VAR, ST, …)
- Risques de crédit / contrepartie (CVAR…PD, LGD..)
- Risques financiers (Liquidité,….)
- Risques opérationnels
Réglementation sur l’encadrement des risques et des activités bancaires
- Bâle
- FRTB/ EEPE
- BCBS (Qualité de données)
- Référentiels tiers et titres
- Mifid
Finance bancaire
- Normes comptables (IFRS)
- Reportings réglementaires (COREP, FINREP, LCR, NSFR, RWA)
- Réconciliation compta-risques
Contrôle et Conformité
- Lutte anti blanchiment
- Lutte anti-fraude
- Financement du terrorisme
- Surveillance des opérations de marché
Quelques réalisations…
Direction de projet
Dans le cadre du projet Internal Model Methode d’homologation des modèles internes pour le calcul du capital réglementaire lié au risque de contrepartie sur opérations de marché (RWA & RWA CVA)
- Value Map, i.e. du calcul des sensibilités des expositions aux facteurs de risque (toutes classes d’actifs) dont les principaux objectifs sont de :
- Cartographier les risques de contrepartie du portefeuille dans un but d’analyse des expositions et de leurs évolutions potentielles
- Produire des sensibilités de la CVA/DVA aux facteurs de risque
- Compléter le dispositif de Stress-Testing
- Wrong Way Risk
- Définition et implémentation de la méthodologie de la liquidité des actifs détenus par la banque sur le portefeuille de pensions et prêts/emprunts sur titres
MOA avec Expertise fonctionnelle
Projet : fiabilisation de la chaîne des garanties du client suite aux recommandations post AQR
- Assurer une remontée du montant mobilisable de la garantie afin de disposer à tout moment d’un indicateur de couverture du crédit (incluant une piste d’audit du provisionnement individuel) :
- Recueil du besoin auprès du métier : définition du montant mobilisable de la garantie sur le cycle de vie du crédit, réalisation d’une étude de l’existant avec les communautés
- Cartographie de la remontée des garanties depuis les applicatifs locaux (des Banques Populaires et des Caisses d’Epargnes) vers les bases centrales
- Rédaction d’expressions de besoin (préconisations pour remonter le montant mobilisable de la garantie)
- Suivi des travaux de fiabilisation de la remontée des garanties engagées par les communautés : mise en place des natures de garanties fines, réaffectations de natures de garanties…
Ingénierie quantitative risques
Projet : Stress EBA 2016 et la contribution stress à l’exercice SREP 2016, sur l’arrêté du 31/12/2015 Le projet consiste à produire, en fonction des scénarios définis (EBA / SREP), les impacts en risque de crédit sur le portefeuille de la banque. Ceci inclut les méthodes utilisées, les paramètres, ainsi que les résultats.
- Accompagner l’équipe Crédit dans le développement et la mise à jour (recalibrage) de différents modèles quantitatifs utilisés pour faire le lien entre des variables économiques et financières stressées et les paramètres bâlois (migrations, PD, LGD)
- Produire les programmes SAS correspondants
- Documenter les modèles et les programmes
- Aider l’équipe Stress crédit à constituer et vérifier les paramétrages des impacts remis aux équipes de calcul (impacts sur le portefeuille courant)
