Ingénierie financière

Nous adressons ces offres aux équipes R&D et aux équipes informatiques et de nos clients, Banque d’investissements, Asset Managers, Editeurs de Solutions Informatique pour la finance. Nous intervenons en mode régie et forfait

Analyste Quantitatif

  • Conception, Développement, Validation de Modèles de Modèle de Pricing
  • Conception et Développement de Modèles de Données de Marchés
  • Conception et Développement de Modèles d’analyse des performances de fonds
  • C++, C#, Python, , R, Matlab, XL-VBA
  • SVN, GIT
  • Dérivés Taux, Actions, Crédit, Change

IT Quant

  • Développement de Modèles de Pricing
  • Intégration des modèles de pricing dans la librairie de pricing la librairie dans le SI du client 
  • Support sur des problématiques de pricing
  • C++, C#, Python C++, C#, Python, , R, Matlab, XL-VBA
  • SVN, GIT
  • Dérivés Taux, Actions, Crédit, Change

Commando Front Office

  • Développement d’outils dédiés au Front Office et au Middle Office
  • Dérivés Taux, Actions, Crédit, Change
  • C++, C#, VBA, PL/SQL, Transact SQL -SUMMIT, CALYPSO, MUREX
  • Reuters, Bloomberg

DataScientist

  • Expertise et Analyse de données massives
  • Mise en place de stratégies répondant à une problématique
  • R, Java, Perl, C/C++, Python
  • Machine Learning
  • Hadoop
  • Hive, Pig
  • Big Data, NoSQL

Exemples de réalisations

Refactoring de librairie de pricing

Pour le compte d’un de nos clients, société de bourse, Refactoring et optimisation de la librairie de pricing de produits optionnels sur taux, nous sommes intervenus en mode forfait (un analyste quantitatif et 2 IT QUANT) sur 4 mois.

Environnement technique :
  • C++, VBA EXCEL, REUTERS.
Réalisations :
  • Structuration et nettoyage du code avec isolation du code non utilisé
  • Remise d'une documentation technique et commentaires du code en vie
  • Diagnostic et pistes d'amélioration
  • Maintenance du code existant, Redesign d'interface, Remplacement et Intégration

Conception d’un pricer REPO

Pour le compte d’une grande Banque d’Investissement de la place parisienne, conception et développement de nouveaux pricers de produits REPO et de calculs de risques tout en garantissant l’automatisation et la fiabilité.
Régie dans l’équipe R&D de 6 personnes de notre client.

Environnement technique :
  • C++
Réalisations :
  • Etudes et documentation sur les modèles existants
  • Développement d’un prototype de pricer de produit REPO
  • Intégration du nouveau pricer dans la librairie de pricing