Nos réalisations

Algofi, toujours à l’écoute de ses clients met en œuvre des solutions adaptées au plus près de leurs besoins, qu’il s'agisse de grandes banques ou de sociétés de taille beaucoup plus modeste avec le souci permanent d’offrir la meilleure qualité de service possible.

ATG

Contexte du projet

Le système d'information de notre client Asset Manager est composé de plusieurs applications pour la gestion des fonds dont l’objectif est la valorisation des fonds, la gestion des risques, la gestion du cycle des ordres, le calcul des frais. Il est complété par un ensemble d’outils tels que la génération de rapports de performances, des modules de suivi des risques, des interfaces de passage d'ordres massif et des outils de chargement et extraction des données. La prestation confiée à ALGOFI consiste à intervenir sur l’intégralité du Système d’Information, à savoir, la MOA et la MOE et Support sur le segment de la gestion d’actifs. Pour mener à bien cette mission, Algofi a composé une équipe de 11 collaborateurs.

Rôle

Maintenance Evolutive

  • Etude des besoins et analyse d’impacts
  • Evaluation de la charge de réalisation

Maintenance corrective :

Pour chaque incident de production nécessitant une évolution de l’applicatif, analyse d’impact de l’incident :

  • Analyse d’impact, sévérité de l’anomalie, possibilité de contournement
  • Proposition de plan d’action

Support fonctionnel de second niveau :

Le support de premier niveau reçoit l’intégralité des demandes et des incidents et assure leur traitement s’il n’y a pas besoin d’analyse complémentaire. Les analyses complémentaires sont réalisées par le support second niveau.

Support Applicatif de premier niveau (ITIL L1 et L2) :

Le Support Applicatif assure et fournit des services tels que :

  • Incident & Request Management 
  • Release Management
  • Training Management : former les utilisateurs aux applications ainsi que tous les membres du support

Homologation applicative

La prestation a consisté à travailler en collaboration avec la MOE et la MOA sur le processus de qualification de toute demande de changement du SI en assurant les tâches de tests d'intégration et de non régression fonctionnelle.

La prestation a consisté notamment aux actions suivantes :

  • L'exécution des tests de non régression fonctionnelle sur toutes les applications du SI
  • L'analyse des résultats de tests (manuels et automatiques) et suivi des « defects »
  • L'enrichissement du référentiel de cas et scénario de tests sous Quality Center

Migration de l’activité FX SWAP de MUREX vers SUMMIT

Contexte du projet

Dans le cadre de la réorganisation du Front Office d’une grande banque d’investissement et notamment de l’activité FOREX, ALGOFI a mené l’intégralité de migration de l’activité Swap de Change (World Wide – G12/US/Asie/Emerging) de Murex vers Summit notamment dans les missions de Pilotage de Projet, de Maitrise d’ouvrage et de développements.

Rôle

  • Gestion des positions
  • Gestion des caisses et de la trésorerie
  • Reprise des deals en vie depuis le 01/01/XX (Book Transfert)
  • Gestion du passage de fin d’année (notion de position gérée et position non gérée)
  • Reprise et alimentation des données de marché (Temps réel)
  • Analyse des écarts de méthode (point de swap vs Courbe basis swap)
  • Analyse des impacts de P&L / hedges en date de reprise
  • Branchement des plateformes électroniques dans Summit (Reuters Dealing, Barx, RET…)
  • Adaptation du pricer sur la plateforme RET pour les devises Emerging
  • Mise en place d’un back-to-back : création du Trade dans Murex entre le book Vente Murex face à une contrepartie interne Summit OTC sur couple de devises éligibles et Création du Trade dans Summit par la « Gateway » -mapping des books
  • Gestion de l’alimentation des systèmes BO
  • Impact process BO (Règlement/Compta)
  • Fourniture et alimentation des fichiers de P&L/Hedges à destination de la Cellule résultat
  • Impact Risque (Sensi, hedge par axe de risque, Contre valorisation temps réel, gestion des appels de marge, …)

Implémentation CALYPSO V14 front to back

Contexte du projet

Un organisme public a lancé un projet visant à mettre en place une plateforme commune de traitement des opérations de marché sur les activités Front Office, Risque, Back Office et comptabilité et sur de multiples instruments financiers (Change, Taux, Or, dérivés standards…). Le progiciel Calypso de la société Calypso Technology Inc. a été retenu comme solution de plateforme.

Ce projet est mené sur les aspects métier par une équipe d’ALGOFI disposant à la fois de compétences « Métier » sur les opérations de marché, « Méthode » sur le projet d’implémentation et livrables associés et « Système » sur l’utilisation et le paramétrage du progiciel Calypso dans sa version V14.

Rôle

  • Finalisation de la mise à jour du cahier des charges utilisateurs, des éventuels processus métier manquants, des « Business Stories » opérations de marché sur les activités Front Office et sur les instruments
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées en conformité avec les procédures de traitement « Front-Office », des besoins utilisateurs et des meilleures pratiques de marché
  • Configuration et paramétrage directement dans le progiciel CALYPSO V 14 des « Business Stories » définies sur le projet en accord avec les résultats attendus sur les cas de tests et les meilleures pratiques du marché,
  • Définition et tests des interfaces « Front » à mettre en place avec les systèmes en amont et en aval
  • Organisation, définition et participation aux différents tests fonctionnels (unitaires et de bout en bout) de validation des paramétrages et de configuration de CALYPSO V14
  • Organisation des ateliers de travail avec les différents acteurs concernés (utilisateurs, maitrise d’œuvre, éditeur, direction projet, …)
  • Coordination des différents acteurs du projet sur les chantiers ou sur les itérations définis sur le projet (optimisation du partage des tâches entre acteurs, suivi et respect des plannings, gestion des dérives, reporting adapté)
  • Formalisation des supports nécessaires : à la bonne mise en production de la nouvelle plateforme dans son ensemble et à la bonne mise en œuvre des changements liés à toute évolution des activités métiers (processus métier, analyse d’impact, support de formation aux utilisateurs, procédure opérationnelle…)
  • Assistance en tant que recueil de besoin aux réunions des équipes projet, fonctionnelles et à différents ateliers
  • Études et Analyse d’impact, d’opportunité, de faisabilité

Environnement :

Produits :

  • Titres des marchés monétaires et obligataires en euros et en devises
  • Opérations de Prêt/Emprunt, Repo/Reverse repo
  • Opérations de change (spot, terme, swaps, options)
  • Contrats futurs de taux et swaps de taux, IRS, etc.
  • Collateral Management, Sec-Lending, Gestion déléguée / Asset Management

Front-Office :

  • Saisie des opérations, enrichissement, simulation
  • Performance, P&L, Position Management

Mise en place des indicateurs de risque de crédit

Contexte du projet

Dans le cadre de la réglementation Bâle II, Algofi a contribué à la mise en place d’un entrepôt de données spécialisé pour rapatrier les données élémentaires de risques de crédit et globales de la branche collectées et/ou calculées d’une Direction des Risques d’une grande banque.

Rôle

  • MOA applicative : calcul du risque sur l’ensemble des portefeuilles et calcul des risques sur le périmètre crédit
  • Conception fonctionnelle des solutions applicatives
  • Étude, cadrage et spécification des besoins
  • Animation de réunions sur l’avancement du projet
  • Mise en place de la stratégie de validation des calculateurs et suivi des projets et des livrables de la MOE
  • Études d’impact et recette des différentes versions livrées (analyse technique et fonctionnelle, benchmark des données du trading book et reporting à l’équipe de collecte)
  • Gestion des anomalies sur Quality Center
  • Coordination des équipes MOE/MOA dans la phase de validation des calculateurs
  • Cohérence et fiabilisation des sources de données

MOA front Office Dérivés actions

Contexte du projet

Dans le cadre de son plan stratégique de développement, notre client, une grande banque d’investissement, a lancé un plan de développement de l'activité Equity grâce à la réouverture Worldline de desks de Structurés Action. A ce titre, Algofi a accompagné les équipes IT de la DSI avec l’intervention d’un Business Analyst Spécialisé en Front Office Equity Derivatives.

Rôle

  • Accompagnement du métier dans l'implémentation de la nouvelle activité dans le système FO to BO et dans l'accroissement des activités existantes grâce à une connaissance des produits et des activités du métier FO
  • Rédaction des cahiers des charges/ spécifications fonctionnelles sur l'ensemble des projets du domaine IT Front (gestions de nouveaux produits, process de trading et contributions, gestion/suivi quotidien de la position)
  • Rédaction des cahiers de test (homologation, test de non régression pour envoi à l'équipe de non régression).
  • Exécution des cycles de test
  • Accompagnement des utilisateurs lors des phases de validation (UAT, Migration ...)
  • Diffusion de la connaissance du métier Front Office au sein du pôle MOA/MOE
  • Support niveau 3

Support Applicatif d’une application de Gestion des Risques de Contrepartie sur Opération de Marché

Contexte du projet

Au sein de l’équipe chargée du développement et des applications de calcul du risque de contrepartie sur opérations de marché et de restitution des engagements consolidés d’une BFI parisienne, Algofi a assuré la prise en charge des problématiques de développement et de support.

Rôle

  • Analyse des besoins fonctionnels
  • La rédaction de spécifications techniques,
  • Test plan et exécution des tests
  • Développements correctifs en java / sql – pl sql / shell –
  • Configuration pricers (Progiciel IBM Algorithmics)
  • L'assistance aux releases
  • Support de production

FRTB

Contexte du projet

Dans le cadre de l’accompagnement à la revue des modèles du trading book d’une grande banque de financement et d’investissement parisienne, Algofi a contribué au lancement des premiers travaux de cette nouvelle règlementation.

Rôle

  • Intervention sur le projet FRTB et sur la revue du calcul de la VaR afin d’accompagner le front sur le calcul d’une VaR Historique à partir de la nouvelle architecture de pricing
  • Mise en place autour de Summit et Murex pour valoriser tous les portefeuilles taux crédit change et option de change dans les contextes de scénarios de market datas choquées (Var, Stress VaR, Expected Shortfall, …).
  • Mise en place et test d’un outil industriel de calcul de PV sur la base de market data choquées, en environnement Summit/Murex et en univers Fixed Income et OTC
  • Analyse et proposition, en tenant compte des contraintes des différents secteurs, de l’organisation et des développements à mettre en place
  • Réalisation des spécifications et suivi des travaux de développements des équipes informatiques. Organisation des tests et recettes des différentes livraisons sur l’application, rédaction des notes d’impacts et les pv de recettes associées
  • Coordination de la validation des impacts avec les différents services concernés (Front-Office, Direction des Risques)