Rischio e regolamentazione
Forniamo supporto ai dipartimenti Finanza e Rischio dei gruppi bancari, sia su base contrattuale che come centro di competenze:
Gestione dei progetti (Project Manager, PMO Project Director), proprietà del progetto, competenze funzionali, supporto al business, ingegneria quantitativa.
RISCHI BANCARI
- Rischi di mercato (VAR, ST, ecc.)
- Rischio di credito/controparte (CVAR… PD, LGD…)
- Rischi finanziari (liquidità, ….)
- Rischi operativi
Normativa sulla gestione del rischio e sulle attività bancarie
- Basilea
- FRTB/ EEPE
- BCBS (Qualità dei dati)
- Depositi di titoli e di terze parti
- Mifid
Finanza bancaria
- Principi contabili (IFRS)
- Rendicontazione regolamentare (COREP, FINREP, LCR, NSFR, RWA)
- Riconciliazione dei rischi
Controllo e conformità
- Lotta al riciclaggio
- Lotta alle frodi
- Lotta contro il finanziamento del terrorismo
- Sorveglianza delle operazioni di mercato
Alcuni dei nostri risultati...
Gestione del progetto
Nell’ambito del progetto Internal Model Methode per l’approvazione dei modelli interni per il calcolo del patrimonio di vigilanza legato al rischio di controparte sulle transazioni di mercato (RWA & RWA CVA)
- Value Map, ovvero il calcolo della sensibilità ai fattori di rischio (tutte le asset class), i cui obiettivi principali sono:
- Mappare i rischi di controparte del portafoglio al fine di analizzare le esposizioni e la loro potenziale evoluzione
- Produrre sensibilità CVA/DVA ai fattori di rischio
- Completamento del sistema di Stress-Testing
- Wrong Way Risk
- Definizione e implementazione della metodologia di liquidità per le attività detenute dalla banca nel portafoglio di pronti contro termine e di prestito di titoli.
Gestione di progetti con competenze funzionali
Progetto: miglioramento dell’affidabilità della catena di garanzia del cliente in seguito alle raccomandazioni post-AQR
- Assicurarsi che l’importo della garanzia che può essere richiamato sia segnalato, in modo che un indicatore di copertura del credito sia disponibile in ogni momento (compresa una traccia di audit dell’accantonamento individuale):
- Raccolta dei requisiti della linea di business: definizione dell’importo che può essere coperto dalla garanzia nel corso del ciclo di vita del prestito, realizzazione di uno studio della situazione esistente con le comunità, ecc.
- Mappatura del trasferimento delle garanzie dalle applicazioni locali (Banques Populaires e Caisses d’Epargnes) alle banche dati centrali
- Redazione di espressioni di necessità (raccomandazioni per aumentare l’importo disponibile nell’ambito della garanzia)
- Monitoraggio del lavoro intrapreso dalle comunità per migliorare l’affidabilità della segnalazione delle garanzie: introduzione di tipi di garanzie a grana fine, riassegnazione di tipi di garanzie, ecc.
Ingegneria del rischio quantitativo
Progetto: Stress EBA 2016 e contributo all’esercizio SREP 2016, in base alla data di chiusura del 31/12/2015 Il progetto consiste nel produrre, in base agli scenari definiti (EBA/SREP), gli impatti del rischio di credito sul portafoglio della banca. Questo include i metodi utilizzati, i parametri e i risultati.
- Supporto al team Credito nello sviluppo e nell’aggiornamento (ricalibrazione) di vari modelli quantitativi utilizzati per collegare le variabili economiche e finanziarie sotto stress ai parametri di Basilea (migrazione, PD, LGD).
- Produrre i programmi SAS corrispondenti
- Documentare modelli e programmi
- Aiutare il team Credit Stress a compilare e verificare i parametri di impatto presentati ai team di calcolo (impatti sul portafoglio attuale)